Analyzing Bankruptcy Probability under Partial Shareholder Payments and Dependent Claims via Spearman Copula

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Résumé

This paper is an extension of the compound poisson risk model with a strategy of partial dividend payment to shareholders, constant threshold b and dependence between claim amounts and inter-claim times via the Spearman copula. We study the probability of ultimate ruin associated with this risk model.
Cet article est une extension du modèle de risque de Poisson composé avec un
stratégie de paiement partiel de dividendes aux actionnaires, seuil constant B et
Différenceentre les montants des réclamations et les délais inter-demandes
via la copula des Spearman. Nous étudions la probabilité d’une ruine ultime associée
avec ce modèle de risque.

Mots-clés

Gerber-Shiu Functions, Dependence, Spearman Copula, Dividends, Integro-Differential Equation